cTrader 스마트 스탑아웃

cTrader의 S스마트 스탑아웃 로직은 거래 고객의 계좌를 최대한 보호하도록 설계되었습니다. 해당 로직은 훨씬 더 진보된 알고리즘을 사용하여 사용자에게 상당한 이점을 제공하기 때문에 cTrader의 Fair Stop Out 로직을 대체하게 됩니다.

마진 레벨이 스마트 스탑아웃 레벨 아래로 떨어지면 마진 레벨이 스마트 스탑아웃 이상이 될 때까지 포지션을 부분적으로 강제청산하시 시작합니다.

스마트 스탑아웃의 로직은 마진 레벨을 안전하게 복원하고 포지션 자체와 포지션 진입점 및 거래 계정을 가능한 한 오랫동안 보호하기 위해 가장 큰 포지션부터 절대적인 필요에 한해 강제 청산합니다.

예시:

다음과 같은 조건의 계좌가 있는 경우:

• 잔고: $500
• 레버리지: 1:500
• 스마트 스탑아웃: 50%
• 자기 자본: $500

해당 계좌에서 다음의 두 가지 포지션을 여는 경우:

• 매수 – 200,000 – USD/JPY
• 매수 – 50,000 – USD/JPY

두 포지션의 진입 가격은 같습니다.

계좌의 마진 레벨은 즉시 100%가 됩니다. 마진레벨이 100%가 되면 추가 마진이 필요한 포지션이 더이상 열리지 않습니다.

USD/JPY 가격이 10핍으로 하락하면 마진 레벨이 50%가 되어 스마트 스탑아웃 기능이 사용됩니다.

계산:

• 250,000 USD/JPY의 핍 가치 = ¥2,500 (÷101.33 = $24.67)
• 10.2 [핍] x $24.67 [핍 가치] = $251.63
• 자기 자본 ($500 – $251.63 [미실현 손익] = $248.37) ÷ $500 [사용 마진] = 0.497 (x 100 = 49.7%)

참고: 이 예제의 주요 목적은 스마트 스탑아웃 동작 원리에 초점을 맞추기 위한 것으로 단순화를 위해 커미션 및 스프레드는 고려되지 않았습니다.

일단 스마트 스탑아웃에 도달하면 cTrader는 계좌의 마진율을 S스마트 스탑아웃보다 높게 복원하기 위해 액션을 취해야 합니다. cTrader는 가장 가까운 1,000 단위로 반올림한다는 작은 예외를 제외하고는 필요한 만큼의 마진금을 풀기 위해 가장 큰 포지션부터 부분적으로 강제청산합니다.

이 경우 200,000 USD/JPY의 포지션은 2,000 USD/JPY를 매도함으로써 198,000 USD/JPY로 수정됩니다.

10.2 핍 손실로 2,000 USD/JPY를 마감하면 포지셔닝을 $4로 유지하는데 필요한 마진의 양이 줄어들지만 손실은 $2.01가 됩니다.

해당 예시가 거래계좌와 측정에 어떤 영향을 주는지 하단에서 확인할 수 있습니다.

잔고 = $497.99

• $0.19736 [2,000 USD/JPY 핍 가치] x 10.2 [핍손실] = $2.01

​248,000 USD/JPY에 사용된 마진 = $496

미실현 손익 = $249.64

• ¥1,000 [100,000 USD/JPY 핍 가치] x 2.48 [오픈 포지션 거래량] = ¥2,480 x 10.2 [핍 손실] = ¥25,296 (÷101.33[USD/JPY 환율] = $249.64)

자기 자본 = $248.35

• $497.99 [잔고] – $249.64 [미실현 손익] = 248.35

마진 레벨 = 50.07%

• 248.35 [자기 자본] ÷ 496 [사용 마진] = 0.507 x 100 x 50.07%

이제 해당 계정의 마진율이 스마트 스탑아웃레벨 이상인 50.07%로 증가하여 거래 계좌에 미치는 영향이 최소화됩니다.